Cette partie est très intéressante car elle vous permet de filtrer notre univers d’investissement à la recherche d'idées intéressantes sur base de vos propres critères spécifiques.
A cette fin, vous pouvez utiliser les différentes boîtes de sélection/menus déroulants.

Exemple 1:

Vous êtes à la recherche d’une grande société active dans le secteur des télécommunications. Vous souhaitez que cette société soit côtée en USD et qu’elle offre un rendement sur dividende d’au moins 3%.

Dans ce cas, vous pouvez compléter les différents menus comme suit:

Dans “sector”: sélectionnez “Communications”
Dans industry: sélectionnez “Major Telecommunications”
Dans Sigma Fundamental Rating(SFR): Si vous êtes à la recherche d’actions attractives sur base d’un ratio entre le potentiel d’appréciation et la volatilité à 50jours de ce titre, dans ce cas sélectionnez un “SFR” >=4 (1=fortement inattractive, 2=inattractive, 3=neutre, 4=attractive, 5=fortement attractive)
Dans dividend yield: sélectionnez “3” si vous souhaitez des actions qui ont un rendement sur dividende d’au moins 3%
Dans currencies: sélectionnez USD si vous souhaitez seulement des actions cotées en USD.
Dans market cap: sélectionnez >10milliards si vous êtes à la recherche de grosses capitalisations boursières (<4bln = Petites capitalisations; 4 to 10bln = Capitalisations moyennes; >10bln = Grosses capitalisations)

Lorsque vous avez introduit les différents paramètres de votre recherche, cliquez sur “Submit” afin d'obtenir les résultats.

Exemple 2:

Vous êtes convaincu que les marchés devraient baisser dans les semaines à venir suite à de mauvaises nouvelles dans la zone euro, et vous êtes donc à la recherche d’idées “short”. Vous cherchez donc des actions inattractives d’un point de vue fondamental (potentiel d’appréciation divisé par la volatilité à 50 jours) donc avec un Sigma Fundamental Rating (SFR) inférieur ou égal à 2. Cependant, il serait préférable que ces sociétés ne soient pas bien orientées d’un point de vue technique (tendance et/ou momentum) de manière à maximiser la probabilité d’une baisse.

De même, étant donné que vous souhaitez minimiser le risque d’une offre publique d’achat(OPA) sur votre position, vous vous intéressez uniquement aux grosses sociétés. En effet, plus la capitalisation boursière est importante, plus il est difficile de faire une offre sur une société: qui pourrait acheter Apple ou Exxon?

Dans ce cas, vous pouvez effectuer votre sélection comme suit:

Sigma Fundamental Rating (SFR): Comme vous recherchez des idées shorts, vous pouvez donc sélectionner les sociétés avec un « SFR <=2 » (1=fortement inattractive, 2=inattractive, 3=neutre, 4=attractive, 5=fortement attractive)
Sigma Technical Score (STS): Comme vous ne souhaitez pas conserver les sociétés qui sont bien orientées techniquement (tendance et/ou momentum), vous pouvez sélectionner « STS <=2 ».
Currency: Comme vous recherchez des valeurs de la zone euro, sélectionnez « EUR » dans « currencies »
Market Cap: sélectionnez >10milliards si vous êtes à la recherche de grosses capitalisations boursières (<4bln = Petites capitalisations; 4 to 10bln = Capitalisations moyennes; >10bln = Grosses capitalisations)

Lorsque vous avez introduit les différents paramètres de votre recherche, cliquez sur “Submit” afin d'obtenir les résultats

Explications des différents paramètres :

Le Sigma Corporate Rating (SCR) est une échelle de score que nous avons développée de manière à évaluer la solidité d’une société. Pour ce faire, nous analysons toutes une série de ratios financiers et de données de marché pour chaque société. Ces différentes analyses nous permettent d’attribuer un score de ‘1’ (faible) à ‘5’ (élevé) pour la solidité financière et le positionnement concurrentiel de la société. Ensuite, ces 2 scores nous permettent d’établir le ‘corporate rating’ de chaque société sur base de la matrice ci-dessous :

SCR-matrix

Le Sigma Fundamental Rating (SFR) est un score que nous avons développé afin de mettre en évidence le niveau d’attractivité d’une action en fonction de la volatilité de son cours boursier. Par conséquent, plus une action sera volatile, plus il faudra un potentiel d’appréciation important afin de justifier un score de ‘4’ (attractif).

L’échelle des scores est déterminée de la façon suivante :

SFR = ‘1’: le potentiel de baisse (sur base de nos modèles) est supérieur à -4 fois la volatilité à 50 jours exprimée en pourcents -> action fortement inattractive
SFR = ’2’: le potentiel de baisse (sur base de nos modèles) est compris entre -4 fois et -2 fois la volatilité à 50 jours exprimée en pourcents -> action inattractive
SFR = ‘3’ : le potentiel d’évolution du cours (sur base de nos modèles) est compris entre +2 fois et -2 fois la volatilité à 50 jours exprimée en pourcents -> action neutre
SFR = ‘4’ : le potentiel d’appréciation du cours (sur base de nos modèles) est compris entre +2 fois et +4 fois la volatilité à 50 jours exprimée en pourcents -> action attractive
SFR = ‘5’ : le potentiel d’appréciation du cours (sur base de nos modèles) est supérieur à 4 fois la volatilité à 50 jours exprimée en pourcents -> action fortement attractive

Le Sigma Technical Score (STS) est une échelle de score que nous avons développée sur base de l’analyse de la tendance graphiques et du momentum du cours boursier sur le court terme, moyen terme et long terme.

L’échelle des scores est déterminée de la façon suivante :

STS = ‘1’ : sur base de notre modèle d’analyse des tendances et des momentums (à court terme, moyen terme et long terme), la valeur est considérée comme fortement inattractive
STS = ‘2’ : sur base de notre modèle d’analyse des tendances et des momentums (à court terme, moyen terme et long terme), la valeur est considérée comme inattractive
STS = ‘3’ : sur base de notre modèle d’analyse des tendances et des momentums (à court terme, moyen terme et long terme), la valeur est considérée comme neutre
STS = ‘4’ : sur base de notre modèle d’analyse des tendances et des momentums (à court terme, moyen terme et long terme), la valeur est considérée comme attractive
STS = ‘5’ : sur base de notre modèle d’analyse des tendances et des momentums (à court terme, moyen terme et long terme), la valeur est considérée comme fortement attractive

Le Sigma Volatility Level (SVL) est une échelle de score que nous avons développée de manière à pouvoir évaluer le niveau de volatilité de chaque action dans notre univers.
- SVL = ‘1’ : la volatilité du cours boursier sur les 50 dernières séances est inférieure à 0.5 fois la moyenne des volatilités de notre univers -> la valeur a été parmi les moins volatiles de notre univers durant les 50 dernières séances.
- SVL = ‘2’ : la volatilité du cours boursier sur les 50 dernières séances est comprise entre 0.5 et 0.75 fois la moyenne des volatilités de notre univers -> la valeur a été sensiblement moins volatile que les autres valeurs de notre univers durant les 50 dernières séances.
- SVL = ‘3’ : la volatilité du cours boursier sur les 50 dernières séances est comprise entre 0.75 et 1.33 fois la moyenne des volatilités de notre univers -> la valeur a connu une volatilité relativement proche à celle de notre univers durant les 50 dernières séances.
- SVL = ‘4’ : la volatilité du cours boursier sur les 50 dernières séances est comprise entre 1.33 et 2 fois la moyenne des volatilités de notre univers -> la valeur a été sensiblement plus volatile que les autres valeurs de notre univers durant les 50 dernières séances, elle est donc considérée comme plus risquée.
- SVL = ‘5’ : la volatilité du cours boursier sur les 50 dernières séances a été supérieure à 2 fois la moyenne des volatilités de notre univers -> la valeur a connu une volatilité de ses cours nettement supérieure à celle des autres valeurs de notre univers durant les 50 dernières séances, elle est donc considérée comme nettement plus risquée que le reste de notre univers.